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股指期货交易策略四——跨市套利和跨品种套利

2021-10-24 17:52外汇交易平台 人已围观

简介比如日经225指数期货合约划分正在大阪证券买卖所(OSE)、新加坡买卖所(SGX)和芝加哥贸易买卖所(CME)上市买卖。三种期货合约的标的资产都是日经225指数,但合约乘数、报价单元...

比如日经225指数期货合约划分正在大阪证券买卖所(OSE)、新加坡买卖所(SGX)和芝加哥贸易买卖所(CME)上市买卖。三种期货合约的标的资产都是日经225指数,但合约乘数、报价单元及买卖年华不尽无别。此中,大阪证券买卖所上市的日经225指数期货合约,以日元报价,合约乘数为1000日元/指数点。新加坡买卖所和芝加哥贸易买卖所则既有日元报价的日经225指数期货合约,又有美元报价的日经225指数期货合约;日元报价的期指合约,合约乘数为500日元/指数点,美元报价的期指合约,合约乘数为5美元/指数点。况且正在芝加哥贸易买卖所开仓营业的日经225指数期货合约,能够正在新加坡买卖所对冲平仓,而新加坡买卖所的起先买卖年华比大阪证券买卖所开市年华长,这就为三个买卖所的日经225指数期货合约的套利供给了机缘和简单、急迅的买卖通道。  跨种类套利指的是欺骗两种差别的、但干系联的指数期货产物之间的价差实行买卖。这两种指数之间具有互相替换性或受统一供求要素限造。跨种类套利的买卖方法是同时或简直同时买进和卖出无别交割月份但差别品种的股指期货合约。比如道琼斯指数期货与准则普尔指数期货、迷你准则普尔指数期货与迷你纳斯达克指数期货之间等都能够实行套利买卖。  因为股票指数是一邦经济的晴雨外,是判决经济周期振动的领先目标,以是,以股票指数为标的物的股指期货正在某种水准上能够行动投资者规避经济周期振动的用具,越发活着界上两个首要经济体的经济周期不甚同步时,股指期货的跨市套利就有了极大的用武之地。  二者相背离的走势,本来早正在1994年下半年就已显露,这是天下两大经济体宏观经济处于差别经济周期正在股市上的样板外示。阪神大地动只是加剧了准则普尔指数与日经225指数的背离趋向。以是,当咱们觉察这种套利机缘时,采用低本钱、高效果的股指期货用具,买入准则普尔指数期货,并卖出日经225指数期货就能够得回格外好的收益。

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